PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOW.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOW.DE с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

MWOW.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 8 июл. 2024 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOW.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOW.DE и CSPX.L

2026 (YTD)20252024
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		-8.39%4.92%13.99%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.62%3.52%9.79%
Разные валюты инструментов

MWOW.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOW.DE показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%.

MWOW.DE

1 день
2.20%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-6.93%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
7.74%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с NQSE.DEMWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с 6AQQ.DEMWOW.DE с EXXT.DEMWOW.DE с N1ES.DE
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий MWOW.DE и CSPX.L

MWOW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MWOW.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOW.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOW.DECSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.65

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

8.93

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOW.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOW.DE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOW.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOW.DECSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Корреляция

Корреляция между MWOW.DE и CSPX.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOW.DE и CSPX.L

Ни MWOW.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOW.DE и CSPX.L

Максимальная просадка MWOW.DE за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOW.DE и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOW.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-33.90%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.83%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-5.43%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.76%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.83%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOW.DE и CSPX.L

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MWOW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOW.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.16%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.00%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.03%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.88%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

16.61%

+4.15%