Сравнение MWOP.DE с UEEH.DE
MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and UEEH.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds - MWOP.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while UEEH.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, MWOP.DE returned 12.63%/yr vs 5.98%/yr for UEEH.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for UEEH.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWOP.DE и UEEH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOP.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у UEEH.DE с доходностью 1.54%.
MWOP.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
UEEH.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOP.DE и UEEH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOP.DE Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 11.41% | 7.50% | 23.56% | 21.34% | -15.58% | 36.13% | 7.89% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.54% | -1.55% | 17.56% | 3.56% | -4.40% | 23.98% | 0.94% |
Correlation
The correlation between MWOP.DE and UEEH.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between MWOP.DE and UEEH.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOP.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск
MWOP.DE
UEEH.DE
Сравнение MWOP.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOP.DE | UEEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.10 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -0.22 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOP.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.07 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MWOP.DE и UEEH.DE
Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и UEEH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOP.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -12.82% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -5.49% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -12.82% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -12.82% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.93% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.41% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.52% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOP.DE и UEEH.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOP.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.62% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 5.56% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 7.88% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 10.11% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 10.26% | +4.48% |
Сравнение комиссий MWOP.DE и UEEH.DE
MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEEH.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOP.DE и UEEH.DE
MWOP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWOP.DE Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.45% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
MWOP.DE and UEEH.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for UEEH.DE.
MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while UEEH.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.30% for UEEH.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и UEEH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор