PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOP.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

MWOP.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 6 июл. 2023 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		-3.34%7.50%23.56%21.34%-15.58%36.13%10.73%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, MWOP.DE показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.

MWOP.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
1.03%
1 год
11.04%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

SPPW.DE

1 день
-13.53%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LSMC.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с LYMS.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Сравнение комиссий MWOP.DE и SPPW.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

MWOP.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOP.DESPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.45

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.34

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

9.74

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOP.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOP.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Корреляция

Корреляция между MWOP.DE и SPPW.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и SPPW.DE

Ни MWOP.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOP.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-33.69%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-13.53%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.62%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-13.53%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.53%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.86%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и SPPW.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) составляет 4.76%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 22.86%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOP.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

22.86%

-18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

23.56%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

27.53%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.26%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

18.23%

-3.45%