PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOP.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).

MWOP.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 6 июл. 2023 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		-3.34%7.50%23.56%21.34%-15.58%36.13%10.73%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		-0.78%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.50%16.46%

Доходность по периодам

С начала года, MWOP.DE показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью -0.78%.

MWOP.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
1.03%
1 год
11.04%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

IS3R.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.10%
1 год
11.87%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LSMC.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с LYMS.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с 2B78.DEIS3R.DE с QDVX.DE

Сравнение комиссий MWOP.DE и IS3R.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS3R.DE в 0.30%.

IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWOP.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOP.DEIS3R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.59

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.99

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

7.59

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOP.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3R.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOP.DEIS3R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.08

Корреляция

Корреляция между MWOP.DE и IS3R.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и IS3R.DE

Ни MWOP.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и IS3R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOP.DEIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-30.77%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.01%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-23.57%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.10%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.75%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.36%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и IS3R.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) составляет 4.76%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOP.DEIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.54%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

13.18%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.95%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.17%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

17.07%

-2.29%