PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

MWOL.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий MWOL.DE и LYMS.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.77

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.34

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.01

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.71

-0.43

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и LYMS.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и LYMS.DE

Ни MWOL.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-50.00%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.02%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-7.48%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.85%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.34%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 4.39%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.76%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.90%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

20.73%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

19.91%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

19.69%

-4.08%