PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOL.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
-2.62%8.59%0.32%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
-1.81%17.53%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью -1.81%.


MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWEA.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий MWOL.DE и FWEA.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWOL.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOL.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.23

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.10

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.67

-3.61

MWOL.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOL.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.22

-0.94

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и FWEA.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и FWEA.DE

Ни MWOL.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и FWEA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOL.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-17.48%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.84%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.24%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.92%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 4.39%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOL.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.19%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.61%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.93%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

12.65%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

12.65%

+2.96%