PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOE.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOE.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOE.DE returned 18.18%/yr vs 28.45%/yr for XDEM.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 29.03%.

MWOE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.41%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEM.DE

1 день
1.63%
1 месяц
6.79%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.98%
1 год
40.31%
3 года*
28.45%
5 лет*
15.28%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		11.62%7.93%25.86%19.92%-9.48%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		29.03%8.09%38.22%8.18%-1.83%

Correlation

The correlation between MWOE.DE and XDEM.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.81

The correlation between MWOE.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

MWOE.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOE.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.24

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.25

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.45

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

16.95

-14.20

MWOE.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOE.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-30.94%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-9.01%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-23.51%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.24%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.38%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.37%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) составляет 2.96%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOE.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.97%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

15.01%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

17.90%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.51%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.14%

-0.61%

Сравнение комиссий MWOE.DE и XDEM.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и XDEM.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		1.12%1.38%1.29%0.62%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWOE.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.

MWOE.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. MWOE.DE tracks MSCI World, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор