PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOE.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOE.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOE.DE returned 17.43%/yr vs 24.71%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.

MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.42%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		10.64%7.87%25.72%19.87%0.54%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-8.94%

Correlation

The correlation between MWOE.DE and LYMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.88

The correlation between MWOE.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

MWOE.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOE.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.19

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.77

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

11.23

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOE.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOE.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.77

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и LYMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOE.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-50.00%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-10.02%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-26.74%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.86%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-8.78%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.37%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOE.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.37%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.99%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

15.73%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

19.91%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

19.68%

-6.27%

Сравнение комиссий MWOE.DE и LYMS.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWOE.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

MWOE.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. MWOE.DE tracks MSCI World, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор