PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWNIX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWNIX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MWNIX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWNIX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		-1.93%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, MWNIX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции MWNIX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 5.78% против 5.40% соответственно.

MWNIX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.76%
1 год
11.40%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.94%
10 лет*
5.78%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с ACINXMWNIX с COIIXMWNIX с FTISXMWNIX с YASLXMWNIX с ARTJXMWNIX с ALOIXMWNIX с IEGAX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий MWNIX и HLMSX

MWNIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
MWNIX
MFS International New Discovery Fund

Доходность на риск

MWNIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWNIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWNIXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.67

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.72

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

1.83

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWNIX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWNIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWNIX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWNIXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Корреляция

Корреляция между MWNIX и HLMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWNIX и HLMSX

Дивидендная доходность MWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.30%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MWNIX и HLMSX

Максимальная просадка MWNIX за все время составила -58.38%, примерно равная максимальной просадке HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWNIX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWNIXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-60.77%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.59%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-38.22%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-38.22%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-17.42%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-13.24%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.19%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MWNIX и HLMSX

MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) имеют волатильность 5.70% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWNIXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.45%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.63%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.41%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.94%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

14.88%

-0.96%