Сравнение MWESX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MWESX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWESX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.13% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWESX и PGSIX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
MWESX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
MWESX
PGSIX
Сравнение MWESX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.63 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.84 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MWESX и PGSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и PGSIX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.95% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и PGSIX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWESX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -22.28% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.85% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.49% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -2.62% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.26% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и PGSIX
Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.53%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWESX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.96% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 3.45% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 5.95% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 6.96% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.91% | +0.98% |