PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWESX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MWESX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWESX и LMSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.13%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

MWESX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.40%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWSTXMWESX с MWLDXMWESX с MWUSXMWESX с MWHYXMWESX с MWIGXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий MWESX и LMSMX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

MWESX
MetWest ESG Securitized Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

MWESX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.10

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.64

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.40

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

+0.01

Корреляция

Корреляция между MWESX и LMSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и LMSMX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		3.95%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок MWESX и LMSMX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWESXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-30.76%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.83%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-13.02%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-10.07%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и LMSMX

MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.53% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWESXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

6.95%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

10.39%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

8.22%

-1.33%