Сравнение MWEQ.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
MWEQ.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 14.03% |
Разные валюты инструментов
MWEQ.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и XLKQ.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
XLKQ.L
Сравнение MWEQ.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.24 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.04 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и XLKQ.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и XLKQ.L
Ни MWEQ.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и XLKQ.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -28.74% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -16.76% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -13.31% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.08% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.24% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и XLKQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 5.81% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.06% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 14.95% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 23.88% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 23.22% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 22.08% | -8.00% |