PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и XLKQ.L


Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLKQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.63%
1 год
29.72%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий MWEQ.L и XLKQ.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.82

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.24

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

7.04

+1.47

MWEQ.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.03

0.00

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и XLKQ.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и XLKQ.L

Ни MWEQ.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и XLKQ.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-28.74%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-16.76%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-13.31%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.08%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.24%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и XLKQ.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 5.81% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.06%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

14.95%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

23.88%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

23.22%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

22.08%

-8.00%