PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с JPLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).

MWEQ.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и JPLG.L

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		4.86%18.42%-3.16%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 4.86%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.72%
С начала года
4.86%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.84%
3 года*
14.26%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий MWEQ.L и JPLG.L

И MWEQ.L, и JPLG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWEQ.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.94

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.25

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

12.53

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.64

+0.39

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и JPLG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и JPLG.L

Ни MWEQ.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и JPLG.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и JPLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-27.53%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-6.75%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-2.57%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.34%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.45%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и JPLG.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.74%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

6.83%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.96%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.25%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.96%

-1.88%