Сравнение MWEQ.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
MWEQ.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 6.21% | 40.41% | -2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и IWVL.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
IWVL.L
Сравнение MWEQ.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.34 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.03 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.11 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 15.80 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.34 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.50 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и IWVL.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и IWVL.L
Ни MWEQ.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и IWVL.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -39.30% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -12.04% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.85% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -7.60% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.47% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.37% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 11.16% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 16.65% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.71% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.86% | -2.78% |