Сравнение MWEP.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
MWEP.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и IWVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 6.96% | 27.50% | 1.76% |
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и IWVG.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
IWVG.L
Сравнение MWEP.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.09 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.68 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.37 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 15.30 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.55 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и IWVG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и IWVG.L
Ни MWEP.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и IWVG.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и IWVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -28.07% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -10.74% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.68% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.38% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.05% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.88%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.14% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.90% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 14.73% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.84% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.50% | -3.11% |