PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWCIX с MWESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWCIX с MWESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) and MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) are both mutual funds - MWCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Metropolitan West Funds, while MWESX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, MWCIX returned 5.92%/yr vs 7.37%/yr for MWESX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MWCIX charges 0.76%/yr vs 0.49%/yr for MWESX.

Доходность

Сравнение доходности MWCIX и MWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWCIX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у MWESX с доходностью 0.82%.

MWCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.87%

MWESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.62%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWCIX и MWESX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		1.41%7.50%5.40%6.07%-9.39%-0.47%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.82%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%

Correlation

The correlation between MWCIX and MWESX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between MWCIX and MWESX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

MetWest ESG Securitized Fund

Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с AFLIXMWCIX с APFPXMWCIX с GMODXMWCIX с SUBFXMWCIX с PUTIX
Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWHYXMWESX с AAIIX

Доходность на риск

MWCIX vs. MWESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWCIX c MWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWCIXMWESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.67

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.56

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.40

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

7.30

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWCIX vs. MWESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWCIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MWESX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWCIX и MWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWCIXMWESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.19

+1.28

Просадки

Сравнение просадок MWCIX и MWESX

Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что меньше максимальной просадки MWESX в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и MWESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWCIXMWESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.00%

-19.57%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.71%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-6.40%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.22%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.87%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.89%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MWCIX и MWESX

Текущая волатильность для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) составляет 0.88%, в то время как у MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWCIXMWESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.46%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.83%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.91%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

6.82%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

6.82%

-3.66%

Сравнение комиссий MWCIX и MWESX

MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWESX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWCIX и MWESX

Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности MWESX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		5.42%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWCIX and MWESX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWESX has higher volatility (1.46%) compared to MWCIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, MWCIX dropped -13.00% vs MWESX's -19.57%.

MWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWCIX и MWESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор