Сравнение MVPL с INTW
MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPL returned 43.46% vs 1242.47% for INTW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MVPL charges 1.72%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MVPL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPL показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 401.83%.
MVPL
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 14.20% | 17.10% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | 50.41% |
Correlation
The correlation between MVPL and INTW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPL vs. INTW — Ранг доходности на риск
MVPL
INTW
Сравнение MVPL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVPL | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 25.46 | -22.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 58.87 | -47.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVPL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 8.64 | -6.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.55 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MVPL и INTW
Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -60.58% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -49.34% | +36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -44.49% | +38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -30.11% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 21.30% | -17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPL и INTW
Текущая волатильность для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) составляет 7.41%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 49.34%. Это указывает на то, что MVPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 49.34% | -41.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 113.88% | -97.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 145.43% | -123.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 146.34% | -121.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 146.34% | -121.10% |
Сравнение комиссий MVPL и INTW
MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPL и INTW
Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.96% | 1.10% | 7.07% |
Часто задаваемые вопросы
MVPL and INTW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (49.34%) compared to MVPL (7.41%). In terms of maximum drawdown, MVPL dropped -25.68% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1242.47% vs 43.46% for MVPL. On fees, INTW is cheaper at 1.50% per year. On volatility, MVPL has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1242.47% return vs 43.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INTW is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
MVPL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Miller and GraniteShares. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (8.64 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор