PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с WBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с WBIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 20.44% for WBIG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и WBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 9.05%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIG

1 день
0.36%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.44%
3 года*
6.44%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и WBIG

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		9.05%-0.39%4.40%

Correlation

The correlation between MVPA and WBIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.66

The correlation between MVPA and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

WBI BullBear Yield 3000 ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с WBIG:
WBIG с AMAGXWBIG с SPYWBIG с VOOWBIG с PFFDWBIG с WBIFWBIG с FIXTWBIG с WDIV

Доходность на риск

MVPA vs. WBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c WBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAWBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.08

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.99

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.05

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

12.76

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. WBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WBIG равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и WBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAWBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.08

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MVPA и WBIG

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, примерно равная максимальной просадке WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и WBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAWBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-25.32%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-5.06%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-4.50%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.92%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.61%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и WBIG

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAWBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.42%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

6.58%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

9.87%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

12.05%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

11.55%

+11.50%

Сравнение комиссий MVPA и WBIG

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и WBIG

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WBIG в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		1.21%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and WBIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.70%) compared to WBIG (3.42%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs WBIG's -25.32%.

On 1-year performance, WBIG leads with 20.44% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIG has performed better with a 20.44% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.

WBIG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.57% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and WBI. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 1.14% for WBIG.

WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и WBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор