Сравнение MVPA с LENS
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 41.55% for LENS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 0.34%.
MVPA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -0.81% | -8.23% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.34% | 56.41% |
Correlation
The correlation between MVPA and LENS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. LENS — Ранг доходности на риск
MVPA
LENS
Сравнение MVPA c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.70 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 5.37 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и LENS
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -24.55% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -24.55% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -23.53% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.35% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 7.76% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и LENS
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 5.00%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.10% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 23.27% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 27.93% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 26.01% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 26.01% | -3.09% |
Сравнение комиссий MVPA и LENS
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и LENS
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности LENS в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% | 0.00% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and LENS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (9.10%) compared to MVPA (5.00%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 41.55% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 41.55% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.56% for MVPA.
They also come from different issuers: Miller and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор