Сравнение MVPA с LENS
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 62.80% for LENS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 14.00%.
MVPA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -1.61% | -8.03% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 14.00% | 56.21% |
Correlation
The correlation between MVPA and LENS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. LENS — Ранг доходности на риск
MVPA
LENS
Сравнение MVPA c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVPA | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.08 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 10.09 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVPA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.38 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.12 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок MVPA и LENS
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -15.47% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -15.47% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -13.12% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.74% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 6.24% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и LENS
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.70%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.20% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.04% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 26.54% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 25.45% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 25.45% | -2.40% |
Сравнение комиссий MVPA и LENS
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и LENS
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LENS в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.40% | 1.60% | 0.00% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.57% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and LENS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (6.20%) compared to MVPA (4.70%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs LENS's -15.47%.
On 1-year performance, LENS leads with 62.80% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 62.80% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.57% for MVPA.
They also come from different issuers: Miller and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор