PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVOL.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVOL.L с WMVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - MVOL.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVOL.L returned 5.18%/yr vs 5.05%/yr for WMVG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVOL.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVOL.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 1.06%.

MVOL.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.44%
1 год
1.44%
3 года*
9.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.05%

WMVG.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
1.83%
3 года*
12.61%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVOL.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.67%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%13.06%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.06%17.31%12.58%13.00%-18.11%15.90%1.73%11.55%

Correlation

The correlation between MVOL.L and WMVG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.83

The correlation between MVOL.L and WMVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVOL.L и WMVG.L

Секторы
MVOL.L
WMVG.L

Технологии

20.1%
20.1%

Финансовые услуги

14.0%
14.0%

Здравоохранение

13.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.9%
10.9%

Промышленность

9.2%
9.2%

Коммунальные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.6%

Энергетика

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Технологии

MVOL.L
20.1%
WMVG.L
20.1%

Финансовые услуги

MVOL.L
14.0%
WMVG.L
14.0%

Здравоохранение

MVOL.L
13.8%
WMVG.L
13.8%

Коммуникационные услуги

MVOL.L
12.1%
WMVG.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

MVOL.L
10.9%
WMVG.L
10.9%

Промышленность

MVOL.L
9.2%
WMVG.L
9.2%

Коммунальные услуги

MVOL.L
8.0%
WMVG.L
8.0%

Потребительский циклический сектор

MVOL.L
5.6%
WMVG.L
5.6%

Энергетика

MVOL.L
4.5%
WMVG.L
4.5%

Сырьевые материалы

MVOL.L
1.1%
WMVG.L
1.1%

Недвижимость

MVOL.L
0.7%
WMVG.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VHYD.L

Доходность на риск

MVOL.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVOL.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOL.LWMVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.18

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.31

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.27

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.63

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVOL.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVOL.L на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMVG.L равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVOL.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOL.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MVOL.L и WMVG.L

Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и WMVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOL.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-36.20%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.70%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-11.59%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-32.15%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-3.63%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-7.09%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MVOL.L и WMVG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.01%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOL.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.32%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

6.88%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.17%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

14.83%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

16.81%

-5.16%

Сравнение комиссий MVOL.L и WMVG.L

И MVOL.L, и WMVG.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVOL.L и WMVG.L

Ни MVOL.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVOL.L and WMVG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVOL.L and WMVG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и WMVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор