PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVOL.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVOL.L с SMH.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVOL.L returned 4.96%/yr vs 36.71%/yr for SMH.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVOL.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVOL.L показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 87.70%.

MVOL.L

1 день
0.80%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.38%
3 года*
8.92%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.02%

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVOL.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		-0.11%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.21%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%

Correlation

The correlation between MVOL.L and SMH.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.37

The correlation between MVOL.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVOL.L и SMH.L

Секторы
MVOL.L
SMH.L

Технологии

24.0%
100.0%

Здравоохранение

13.8%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

MVOL.L
24.0%
SMH.L
100.0%

Здравоохранение

MVOL.L
13.8%
SMH.L

-

Финансовые услуги

MVOL.L
13.1%
SMH.L

-

Коммуникационные услуги

MVOL.L
11.4%
SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

MVOL.L
10.3%
SMH.L

-

Промышленность

MVOL.L
8.9%
SMH.L

-

Коммунальные услуги

MVOL.L
7.4%
SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

MVOL.L
5.2%
SMH.L

-

Энергетика

MVOL.L
4.0%
SMH.L

-

Недвижимость

MVOL.L
1.1%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

MVOL.L
0.9%
SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

MVOL.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVOL.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVOL.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
4.49

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
4.71

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.60

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

11.05

-10.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

38.66

-38.13

MVOL.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVOL.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVOL.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVOL.L и SMH.L

Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOL.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-45.38%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-13.91%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.15%

-36.25%

+28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-45.38%

+26.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.27%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-11.16%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.98%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MVOL.L и SMH.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.17%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOL.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

14.03%

-11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

27.87%

-22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

34.42%

-26.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

32.98%

-22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

32.54%

-20.90%

Сравнение комиссий MVOL.L и SMH.L

И MVOL.L, и SMH.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVOL.L и SMH.L

Ни MVOL.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVOL.L and SMH.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVOL.L and SMH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MVOL.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор