Сравнение MVOL.L с BATG.L
MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVOL.L returned 5.18%/yr vs 16.13%/yr for BATG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVOL.L торгуется в USD, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 33.90%.
MVOL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.05%
BATG.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 33.90%
- 6 месяцев
- 40.39%
- 1 год
- 127.18%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVOL.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.67% | 11.02% | 11.08% | 7.28% | -9.62% | 14.65% | 2.56% | 22.56% | -4.89% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 33.90% | 72.52% | -1.20% | 8.25% | -14.18% | 15.94% | 80.75% | 17.48% | -24.84% |
Correlation
The correlation between MVOL.L and BATG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between MVOL.L and BATG.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MVOL.L и BATG.L
Секторы
MVOL.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
MVOL.L
BATG.L
Финансовые услуги
MVOL.L
BATG.L
-
Здравоохранение
MVOL.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
MVOL.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
MVOL.L
BATG.L
-
Промышленность
MVOL.L
BATG.L
Коммунальные услуги
MVOL.L
BATG.L
Потребительский циклический сектор
MVOL.L
BATG.L
Энергетика
MVOL.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
MVOL.L
BATG.L
Недвижимость
MVOL.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVOL.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
MVOL.L
BATG.L
Сравнение MVOL.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVOL.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 8.77 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 28.29 | -27.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVOL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 4.30 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и BATG.L
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVOL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -40.22% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -14.42% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -34.08% | +25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -34.08% | +15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.49% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -12.12% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.48% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.01%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVOL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 10.81% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 23.48% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 29.37% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 24.99% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 24.90% | -13.25% |
Сравнение комиссий MVOL.L и BATG.L
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и BATG.L
Ни MVOL.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVOL.L and BATG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVOL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVOL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
MVOL.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.35% for MVOL.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор