Сравнение MVLL с RBLU
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX). Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs -86.95% for RBLU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for RBLU.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -79.08%.
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -6.23%
- 1 месяц
- -20.33%
- С начала года
- -79.08%
- 6 месяцев
- -84.26%
- 1 год
- -86.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.08% | 40.65% |
Correlation
The correlation between MVLL and RBLU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. RBLU — Ранг доходности на риск
MVLL
RBLU
Сравнение MVLL c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVLL | RBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.82 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.11 | -0.92 | +26.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.27 | -1.41 | +53.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVLL | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | -0.73 | +9.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | -0.58 | +3.91 |
Просадки
Сравнение просадок MVLL и RBLU
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки RBLU в -94.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -94.59% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | -94.59% | +45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.16% | +94.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -42.88% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 61.69% | -38.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и RBLU
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) с волатильностью 37.60%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.78% | 37.60% | +23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.08% | 99.00% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.11% | 119.35% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 117.21% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 117.21% | +22.42% |
Сравнение комиссий MVLL и RBLU
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RBLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и RBLU
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.19% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and RBLU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to RBLU (37.60%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs RBLU's -94.59%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -86.95% for RBLU. On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, RBLU has been the lower-risk option at 37.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -86.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
RBLU has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.00% for MVLL.
MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX). They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.05% for RBLU.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор