Сравнение MVLL с QCMU
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for QCMU.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и QCMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у QCMU с доходностью 77.81%.
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCMU
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- 101.14%
- С начала года
- 77.81%
- 6 месяцев
- 69.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и QCMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -3.21% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 77.81% | 9.91% |
Correlation
The correlation between MVLL and QCMU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов MVLL и QCMU
Секторы
MVLL
QCMU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MVLL
QCMU
Сырьевые материалы
MVLL
-
QCMU
-
Коммуникационные услуги
MVLL
-
QCMU
-
Потребительский циклический сектор
MVLL
-
QCMU
-
Потребительский защитный сектор
MVLL
-
QCMU
-
Энергетика
MVLL
-
QCMU
-
Финансовые услуги
MVLL
-
QCMU
-
Здравоохранение
MVLL
-
QCMU
-
Промышленность
MVLL
-
QCMU
-
Недвижимость
MVLL
-
QCMU
-
Коммунальные услуги
MVLL
-
QCMU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. QCMU — Ранг доходности на риск
MVLL
QCMU
Сравнение MVLL c QCMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVLL | QCMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVLL | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 1.09 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок MVLL и QCMU
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке QCMU в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и QCMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -59.48% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -22.61% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и QCMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.11% | 96.20% | +36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 96.20% | +43.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 96.20% | +43.43% |
Сравнение комиссий MVLL и QCMU
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QCMU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и QCMU
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.15% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and QCMU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
QCMU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.07% for QCMU.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и QCMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор