Сравнение MVLL с CRMG
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MVLL is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, MVLL returned 1188.23% vs -60.55% for CRMG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 932.29%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | 97.31% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
Correlation
The correlation between MVLL and CRMG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
MVLL
CRMG
Сравнение MVLL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVLL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.86 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.55 | -0.86 | +25.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.11 | -1.47 | +52.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVLL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04 | -0.81 | +9.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.62 | -0.65 | +4.27 |
Просадки
Сравнение просадок MVLL и CRMG
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -74.38% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | -70.91% | +21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.87% | +67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -37.81% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 41.08% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и CRMG
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.89% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 34.03%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.89% | 34.03% | +26.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.34% | 63.87% | +32.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.35% | 75.31% | +58.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.62% | 75.62% | +64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.62% | 75.62% | +64.00% |
Сравнение комиссий MVLL и CRMG
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и CRMG
Ни MVLL, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVLL and CRMG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to CRMG (34.03%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs CRMG's -74.38%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 34.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
MVLL and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 0.75% for CRMG.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор