Сравнение MVIAX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVIAX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVIAX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции VVIAX немного впереди с 11.79%.
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVIAX и VVIAX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
MVIAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
MVIAX
VVIAX
Сравнение MVIAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.89 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MVIAX и VVIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и VVIAX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и VVIAX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVIAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -59.32% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.28% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -17.14% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -36.80% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -4.82% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -9.67% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.50% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и VVIAX
Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.84% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVIAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.80% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.69% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.88% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.92% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.74% | +0.07% |