PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVIAX с VVIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVIAX (Praxis Value Index Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MVIAX returned 12.15%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MVIAX charges 0.78%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVIAX показывает доходность 12.13%, а VVIAX немного выше – 12.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVIAX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции VVIAX немного впереди с 12.46%.

MVIAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.74%
1 год
24.27%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.15%

VVIAX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.06%
1 год
26.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVIAX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		12.13%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.21%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between MVIAX and VVIAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.98

The correlation between MVIAX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MCONXMVIAX с MGAFXMVIAX с MPLIXMVIAX с MMSIXMVIAX с MMDEXMVIAX с MIIAXMVIAX с SVAIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

MVIAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.61

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.73

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.13

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

15.57

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и VVIAX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVIAXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-59.32%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.36%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-14.39%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-17.14%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-36.80%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-9.61%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.69%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и VVIAX

Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 2.62% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVIAXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.59%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.09%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.91%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.74%

+0.07%

Сравнение комиссий MVIAX и VVIAX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и VVIAX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		0.95%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MVIAX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVIAX has higher volatility (2.62%) compared to VVIAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, MVIAX dropped -65.34% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVIAX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор