Сравнение MVIAX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVIAX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.41% соответственно.
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVIAX и VIHAX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
MVIAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
MVIAX
VIHAX
Сравнение MVIAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.32 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.96 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.01 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 12.38 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.32 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MVIAX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и VIHAX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и VIHAX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVIAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -38.80% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.66% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -23.92% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -38.80% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -6.64% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -6.09% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и VIHAX
Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVIAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.16% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.08% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.29% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.69% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.92% | +0.89% |