PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с THPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVIAX с THPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVIAX (Praxis Value Index Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MVIAX returned 12.15%/yr vs 14.78%/yr for THPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MVIAX charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и THPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у THPGX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции MVIAX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.78% соответственно.

MVIAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.74%
1 год
24.27%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.15%

THPGX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.30%
1 год
38.66%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVIAX и THPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		12.13%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		10.97%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%

Correlation

The correlation between MVIAX and THPGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.93

The correlation between MVIAX and THPGX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Thompson LargeCap Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MCONXMVIAX с MGAFXMVIAX с MPLIXMVIAX с MMSIXMVIAX с MMDEXMVIAX с MIIAXMVIAX с SVAIX
Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOX

Доходность на риск

MVIAX vs. THPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c THPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXTHPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.14

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.38

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.79

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

19.54

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. THPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THPGX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и THPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXTHPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.14

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и THPGX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, примерно равная максимальной просадке THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и THPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVIAXTHPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-65.52%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.16%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-18.75%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-26.49%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-40.68%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-9.58%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.00%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и THPGX

Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX) имеют волатильность 2.62% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVIAXTHPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.90%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.46%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.76%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.93%

-3.12%

Сравнение комиссий MVIAX и THPGX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и THPGX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности THPGX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		0.95%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.05%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

MVIAX and THPGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THPGX has higher volatility (2.72%) compared to MVIAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MVIAX dropped -65.34% vs THPGX's -65.52%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVIAX и THPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор