Сравнение MVIAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVIAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.24% соответственно.
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVIAX и NEIMX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
MVIAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
MVIAX
NEIMX
Сравнение MVIAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.49 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 12.55 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MVIAX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и NEIMX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и NEIMX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVIAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -92.94% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.78% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -92.94% | +74.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -92.94% | +56.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -90.08% | +85.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -9.92% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.14% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и NEIMX
Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.84%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVIAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.05% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.52% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.65% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 576.30% | -562.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 407.62% | -390.81% |