Сравнение MVIAX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVIAX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 3.01% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 8.08% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MVIAX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.74% соответственно.
MVIAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.53%
HFCVX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVIAX и HFCVX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
MVIAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
MVIAX
HFCVX
Сравнение MVIAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.87 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.86 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MVIAX и HFCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и HFCVX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HFCVX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.84% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и HFCVX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVIAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -65.75% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.71% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -16.81% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -39.39% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.47% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -8.28% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.49% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и HFCVX
Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVIAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.96% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 6.92% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 12.76% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.28% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.48% | +0.33% |