Сравнение MVFD с EAOR
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - MVFD tracks the Monarch Volume Factor Dividend Tree Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFD returned 21.81% vs 19.56% for EAOR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFD charges 1.19%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFD показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 7.50%.
MVFD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 8.79% | 10.09% | 5.21% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 7.50% | 15.59% | 6.75% |
Correlation
The correlation between MVFD and EAOR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between MVFD and EAOR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. EAOR — Ранг доходности на риск
MVFD
EAOR
Сравнение MVFD c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFD | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.97 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 13.04 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFD | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.30 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MVFD и EAOR
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -22.91% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -6.62% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.65% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.05% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.50% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и EAOR
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MVFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.79% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 6.90% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 8.55% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.52% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.39% | +6.66% |
Сравнение комиссий MVFD и EAOR
MVFD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и EAOR
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EAOR в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.34% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.45% | 1.34% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and EAOR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVFD has higher volatility (3.39%) compared to EAOR (2.79%). In terms of maximum drawdown, MVFD dropped -19.07% vs EAOR's -22.91%.
On 1-year performance, MVFD leads with 21.81% vs 19.56% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFD has performed better with a 21.81% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.45% for MVFD.
MVFD tracks Monarch Volume Factor Dividend Tree Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 0.18% for EAOR.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор