Сравнение MVEW.DE с MWOL.DE
MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.DE returned 6.47%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEW.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEW.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 18.63% |
Correlation
The correlation between MVEW.DE and MWOL.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between MVEW.DE and MWOL.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEW.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
MVEW.DE
MWOL.DE
Сравнение MVEW.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEW.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.67 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 14.63 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.17 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MVEW.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -33.56% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -6.58% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -21.64% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -21.64% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.37% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.89% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.65% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.DE и MWOL.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеют волатильность 2.58% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.63% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 7.71% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 11.12% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 14.20% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 16.46% | -5.64% |
Сравнение комиссий MVEW.DE и MWOL.DE
MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.DE и MWOL.DE
MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MVEW.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.
MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEW.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор