Сравнение MVEE.DE с PR1E.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.16%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 14.18% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | 22.58% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and PR1E.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between MVEE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
PR1E.DE
Сравнение MVEE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.81 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 6.80 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.32 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -35.98% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.39% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -16.84% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -19.66% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.61% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.90% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 3.51%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.33% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.60% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 12.88% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.48% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.68% | -4.23% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и PR1E.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и PR1E.DE
MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор