PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEE.DE с EHF1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEE.DE с EHF1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.16%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVEE.DE и EHF1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEE.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.

MVEE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.14%
1 год
5.59%
3 года*
8.72%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

EHF1.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.60%
3 года*
14.05%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEE.DE и EHF1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		5.59%8.72%8.82%12.50%-15.12%23.93%14.18%
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR		5.17%19.17%9.83%14.12%1.04%18.25%21.00%

Correlation

The correlation between MVEE.DE and EHF1.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between MVEE.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с MVEE.DE:
MVEE.DE с EUNK.DEMVEE.DE с MIVA.DEMVEE.DE с B41J.DEMVEE.DE с EUN0.DEMVEE.DE с ELFC.DEMVEE.DE с EUPE.DEMVEE.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с EHF1.DE:
EHF1.DE с VUAA.LEHF1.DE с IVVEHF1.DE с IS3Q.DEEHF1.DE с SCHDEHF1.DE с IUVD.LEHF1.DE с LYP6.DEEHF1.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

MVEE.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EHF1.DE
Ранг доходности на риск EHF1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHF1.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHF1.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHF1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHF1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHF1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEE.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEE.DEEHF1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.31

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.85

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.09

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

5.91

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEE.DE vs. EHF1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEE.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EHF1.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEE.DE и EHF1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEE.DEEHF1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MVEE.DE и EHF1.DE

Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и EHF1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEE.DEEHF1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-38.13%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.24%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.89%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-15.64%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.13%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.65%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.21%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEE.DE и EHF1.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) имеют волатильность 3.51% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEE.DEEHF1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.69%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.94%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.92%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.28%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

15.39%

-2.94%

Сравнение комиссий MVEE.DE и EHF1.DE

MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEE.DE и EHF1.DE

Ни MVEE.DE, ни EHF1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVEE.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.

MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.23% for EHF1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и EHF1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор