Сравнение MVEE.DE с C001.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while C001.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.17%/yr vs 9.35%/yr for C001.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for C001.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и C001.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у C001.DE с доходностью 1.66%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
C001.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и C001.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 8.14% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.66% | 22.63% | 18.38% | 19.46% | -12.74% | 15.25% | 32.29% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and C001.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between MVEE.DE and C001.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. C001.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
C001.DE
Сравнение MVEE.DE c C001.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEE.DE | C001.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.49 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 1.51 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и C001.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки C001.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и C001.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | C001.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -43.59% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -12.33% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -15.88% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -26.64% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -8.54% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.97% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и C001.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 2.19%, в то время как у Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C001.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | C001.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.49% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 13.04% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 15.98% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 17.08% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 18.04% | -5.57% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и C001.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии C001.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и C001.DE
MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and C001.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while C001.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.08% for C001.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и C001.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор