Сравнение MVEE.DE с 5HEU.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -10.05% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -6.49% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and 5HEU.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MVEE.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
5HEU.DE
Сравнение MVEE.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | — | — |
Сравнение комиссий MVEE.DE и 5HEU.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и 5HEU.DE
Ни MVEE.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.75% for 5HEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и 5HEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор