Сравнение 5HEU.DE с ES50.DE
5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) and ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector while ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HEU.DE charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for ES50.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HEU.DE и ES50.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ES50.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HEU.DE и ES50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 0.85% |
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 8.46% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
Correlation
The correlation between 5HEU.DE and ES50.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between 5HEU.DE and ES50.DE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEU.DE vs. ES50.DE — Ранг доходности на риск
5HEU.DE
ES50.DE
Сравнение 5HEU.DE c ES50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEU.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок 5HEU.DE и ES50.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEU.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEU.DE и ES50.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEU.DE | ES50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.76% | — |
Сравнение комиссий 5HEU.DE и ES50.DE
5HEU.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ES50.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEU.DE и ES50.DE
Ни 5HEU.DE, ни ES50.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5HEU.DE and ES50.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ES50.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ES50.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector, while ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 5HEU.DE and 0.10% for ES50.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HEU.DE и ES50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор