Сравнение MVED.L с UD02.L
MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 7.16%/yr vs 6.60%/yr for UD02.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MVED.L charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for UD02.L.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и UD02.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVED.L торгуется в EUR, в то время как UD02.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD02.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у UD02.L с доходностью 10.23%.
MVED.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
UD02.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам MVED.L и UD02.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 7.43% | 11.81% | 11.70% | 10.68% | -12.60% | 21.57% | -3.93% | 22.78% | -1.65% |
UD02.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.23% | 16.05% | 5.42% | 12.23% | -14.63% | 18.44% | -7.94% | 23.79% | -5.30% |
Correlation
The correlation between MVED.L and UD02.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between MVED.L and UD02.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MVED.L и UD02.L
Секторы
MVED.L
UD02.L
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
MVED.L
UD02.L
Промышленность
MVED.L
UD02.L
Потребительский защитный сектор
MVED.L
UD02.L
Здравоохранение
MVED.L
UD02.L
Коммунальные услуги
MVED.L
UD02.L
Коммуникационные услуги
MVED.L
UD02.L
Энергетика
MVED.L
UD02.L
Сырьевые материалы
MVED.L
UD02.L
Технологии
MVED.L
UD02.L
-
Потребительский циклический сектор
MVED.L
UD02.L
Недвижимость
MVED.L
UD02.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVED.L vs. UD02.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
UD02.L
Сравнение MVED.L c UD02.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVED.L | UD02.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.47 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 4.45 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и UD02.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки UD02.L в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и UD02.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVED.L | UD02.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.52% | -38.04% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.30% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -8.82% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -23.65% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.48% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -13.32% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.75% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и UD02.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 1.89%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD02.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVED.L | UD02.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 7.97% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 9.59% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 12.22% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 13.69% | -1.09% |
Сравнение комиссий MVED.L и UD02.L
MVED.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UD02.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и UD02.L
Дивидендная доходность MVED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности UD02.L в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.69% | 2.56% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% |
UD02.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.26% | 3.03% | 4.76% | 2.56% | 2.38% | 2.25% | 2.16% | 2.80% | 2.65% | 1.92% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
MVED.L and UD02.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVED.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVED.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UD02.L.
MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: BlackRock and UBS. Their fees differ too: 0.25% for MVED.L and 0.28% for UD02.L.
Подберите оптимальное распределение для MVED.L и UD02.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор