PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD02.L с VLEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD02.L с VLEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) and VLEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR while VLEU.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD02.L returned 10.08%/yr vs 10.21%/yr for VLEU.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UD02.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for VLEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UD02.L и VLEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD02.L торгуется в GBp, в то время как VLEU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLEU.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD02.L показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VLEU.DE с доходностью 4.08%.

UD02.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.38%
1 год
8.84%
3 года*
10.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLEU.DE

1 день
0.93%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
9.22%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD02.L и VLEU.DE

2026 (YTD)202520242023
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		4.77%23.66%0.46%5.59%
VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		4.03%18.53%6.19%3.90%

Correlation

The correlation between UD02.L and VLEU.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.37

Over the past year, UD02.L and VLEU.DE have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с SX5S.LUD02.L с EEIP.LUD02.L с CEUR.LUD02.L с IMV.LUD02.L с SPOL.LUD02.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с VLEU.DE:
VLEU.DE с EUNK.DEVLEU.DE с VALU.DEVLEU.DE с EMWE.DEVLEU.DE с ETSZ.DEVLEU.DE с ASRF.DEVLEU.DE с XESP.DEVLEU.DE с SC0D.DE

Доходность на риск

UD02.L vs. VLEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VLEU.DE
Ранг доходности на риск VLEU.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD02.L c VLEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD02.LVLEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.81

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.18

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

2.49

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD02.L vs. VLEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD02.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEU.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD02.L и VLEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD02.LVLEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.80

+0.95

Просадки

Сравнение просадок UD02.L и VLEU.DE

Максимальная просадка UD02.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VLEU.DE в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD02.L и VLEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD02.LVLEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-25.88%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.01%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.54%

-11.01%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.69%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.18%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.69%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UD02.L и VLEU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) составляет 2.92%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что UD02.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD02.LVLEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.58%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.68%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.38%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.47%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.43%

+0.67%

Сравнение комиссий UD02.L и VLEU.DE

UD02.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VLEU.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD02.L и VLEU.DE

Дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как VLEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.35%3.03%4.80%2.58%
VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD02.L and VLEU.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD02.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD02.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for VLEU.DE.

UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR, while VLEU.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.28% for UD02.L and 0.30% for VLEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD02.L и VLEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор