PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD02.L с IMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD02.L с IMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD02.L returned 10.08%/yr vs 10.49%/yr for IMV.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UD02.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for IMV.L.

Доходность

Сравнение доходности UD02.L и IMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD02.L показывает доходность 4.77%, а IMV.L немного ниже – 4.72%.

UD02.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.42%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.20%
1 год
9.04%
3 года*
10.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMV.L

1 день
0.51%
1 месяц
1.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.90%
1 год
8.30%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.54%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD02.L и IMV.L

2026 (YTD)202520242023
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		4.77%23.66%0.46%5.59%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		4.72%17.66%6.63%6.42%

Correlation

The correlation between UD02.L and IMV.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.40

Over the past year, UD02.L and IMV.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UD02.L и IMV.L

Секторы
UD02.L
IMV.L

Финансовые услуги

21.4%
17.9%

Коммунальные услуги

19.2%
10.2%

Промышленность

19.0%
15.4%

Потребительский защитный сектор

16.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.6%

Здравоохранение

3.6%
13.0%

Энергетика

3.3%
7.1%

Сырьевые материалы

2.7%
5.6%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
3.6%

Технологии

-

2.8%

Финансовые услуги

UD02.L
21.4%
IMV.L
17.9%

Коммунальные услуги

UD02.L
19.2%
IMV.L
10.2%

Промышленность

UD02.L
19.0%
IMV.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

UD02.L
16.2%
IMV.L
13.1%

Коммуникационные услуги

UD02.L
10.8%
IMV.L
9.6%

Здравоохранение

UD02.L
3.6%
IMV.L
13.0%

Энергетика

UD02.L
3.3%
IMV.L
7.1%

Сырьевые материалы

UD02.L
2.7%
IMV.L
5.6%

Недвижимость

UD02.L
2.6%
IMV.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

UD02.L
1.2%
IMV.L
3.6%

Технологии

UD02.L

-

IMV.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с VLEU.DEUD02.L с SX5S.LUD02.L с EEIP.LUD02.L с CEUR.LUD02.L с 5ESG.LUD02.L с SPOL.L
Часто сравнивают с IMV.L:
IMV.L с MIVO.LIMV.L с SPYIMV.L с MINV.LIMV.L с XDEQ.LIMV.L с MVUS.LIMV.L с UB06.LIMV.L с CSWG.L

Доходность на риск

UD02.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD02.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD02.LIMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.27

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

2.92

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD02.L vs. IMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD02.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMV.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD02.L и IMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD02.LIMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.71

+1.03

Просадки

Сравнение просадок UD02.L и IMV.L

Максимальная просадка UD02.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD02.L и IMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD02.LIMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-24.48%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.50%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.54%

-8.50%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.62%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.57%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.83%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UD02.L и IMV.L

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеют волатильность 2.92% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD02.LIMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.89%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.71%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.13%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

10.97%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

12.31%

+4.79%

Сравнение комиссий UD02.L и IMV.L

UD02.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IMV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD02.L и IMV.L

Дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.35%3.03%4.80%2.58%

Часто задаваемые вопросы

UD02.L and IMV.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UD02.L.

UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.28% for UD02.L and 0.25% for IMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD02.L и IMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор