Сравнение MVEA.DE с DELG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE).
MVEA.DE и DELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.DE и DELG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEA.DE и DELG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -0.90% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 5.86% |
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | -4.80% | 6.14% | 33.62% | 26.50% | -19.07% | 38.54% | 22.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.DE показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -4.80%.
MVEA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
DELG.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEA.DE и DELG.DE
MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVEA.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск
MVEA.DE
DELG.DE
Сравнение MVEA.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEA.DE | DELG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.59 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.91 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.94 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 7.04 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEA.DE | DELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.59 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MVEA.DE и DELG.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.DE и DELG.DE
Ни MVEA.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEA.DE и DELG.DE
Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и DELG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEA.DE | DELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -31.08% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.15% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -24.38% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -6.68% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.59% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 2.52% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.DE и DELG.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 2.78%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEA.DE | DELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.58% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 9.58% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 18.42% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 16.12% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 18.96% | -6.07% |