PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с MISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности MVALX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.62% соответственно.

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX

Сравнение комиссий MVALX и MISIX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Доходность на риск

MVALX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.29

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.93

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.68

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

11.58

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.29

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Корреляция

Корреляция между MVALX и MISIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и MISIX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности MISIX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и MISIX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-67.61%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-13.84%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-37.69%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-41.82%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-10.87%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-16.99%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.20%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и MISIX

Текущая волатильность для Meridian Contrarian Fund (MVALX) составляет 7.47%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.91%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

11.79%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

16.91%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

17.75%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

17.82%

+3.51%