Сравнение MVALX с MISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и MISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и MISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | -8.38% | -1.28% | 13.89% | 14.02% | -24.63% | 8.55% | 27.78% | 18.96% | 0.40% | 22.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у MISGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции MISGX по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.04% соответственно.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
MISGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и MISGX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MISGX в 1.22%.
Доходность на риск
MVALX vs. MISGX — Ранг доходности на риск
MVALX
MISGX
Сравнение MVALX c MISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | MISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.14 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.38 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.50 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.37 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | MISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.14 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и MISGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и MISGX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности MISGX в 8.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 8.61% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и MISGX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки MISGX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и MISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | MISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -41.11% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.54% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -37.70% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -41.11% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -19.99% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -11.27% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 8.93% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и MISGX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | MISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.93% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.57% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 23.76% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 21.29% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.19% | +0.14% |