Сравнение MVALX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.78% соответственно.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и JNVSX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
MVALX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
MVALX
JNVSX
Сравнение MVALX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.16 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.11 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.16 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -0.38 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.16 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и JNVSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и JNVSX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и JNVSX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -34.52% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.62% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -24.56% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -34.52% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -10.92% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.13% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.49% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и JNVSX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.78% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 9.33% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 16.24% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.45% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.26% | +2.07% |