Сравнение MVALX с JNVSX
MVALX (Meridian Contrarian Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MVALX returned 13.11%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MVALX charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности MVALX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 13.11% против 10.68% соответственно.
MVALX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 13.11%
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам MVALX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 15.24% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between MVALX and JNVSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MVALX and JNVSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVALX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
MVALX
JNVSX
Сравнение MVALX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVALX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.04 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -0.06 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVALX и JNVSX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVALX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -34.52% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -10.42% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -17.43% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -24.56% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -34.52% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.59% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -5.20% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.74% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и JNVSX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVALX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.85% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 9.58% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 12.95% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.49% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.17% | +2.26% |
Сравнение комиссий MVALX и JNVSX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и JNVSX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что сопоставимо с доходностью JNVSX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 11.12% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Часто задаваемые вопросы
MVALX and JNVSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVALX has higher volatility (4.72%) compared to JNVSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, MVALX dropped -50.65% vs JNVSX's -34.52%.
MVALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVALX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор