PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с ZIJMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUU с ZIJMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY).

MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MUU и ZIJMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и ZIJMY

2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		2.30%151.45%-17.52%

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у ZIJMY с доходностью 2.30%.

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZIJMY

1 день
2.69%
1 месяц
-20.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
10.57%
1 год
113.00%
3 года*
44.87%
5 лет*
32.66%
10 лет*
34.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ
Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с BZIJMY с AIQUY

Доходность на риск

MUU vs. ZIJMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c ZIJMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUZIJMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

2.36

+4.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.58

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

3.95

+14.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

13.30

+37.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. ZIJMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа ZIJMY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и ZIJMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUZIJMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

2.36

+4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.47

+1.30

Корреляция

Корреляция между MUU и ZIJMY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и ZIJMY

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ZIJMY в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		1.49%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Просадки

Сравнение просадок MUU и ZIJMY

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки ZIJMY в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и ZIJMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MUUZIJMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-61.63%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-27.84%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-20.57%

-18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-23.14%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

8.26%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и ZIJMY

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIJMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUUZIJMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

14.80%

+32.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

38.85%

+60.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

48.22%

+82.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

44.30%

+83.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

46.53%

+81.15%