Сравнение MUU с CRMG
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUU returned 5396.82% vs -60.55% for CRMG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности MUU и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 798.37%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 1,322.77% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
Correlation
The correlation between MUU and CRMG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. CRMG — Ранг доходности на риск
MUU
CRMG
Сравнение MUU c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +42.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 0.86 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 104.05 | -0.86 | +104.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 352.22 | -1.47 | +353.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32 | -0.81 | +42.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.91 | -0.65 | +6.56 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и CRMG
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -74.38% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -70.91% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -67.87% | +52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -37.81% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 41.08% | -25.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и CRMG
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 56.84% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 34.03%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.84% | 34.03% | +22.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.70% | 63.87% | +42.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.77% | 75.31% | +57.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.14% | 75.62% | +58.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.14% | 75.62% | +58.52% |
Сравнение комиссий MUU и CRMG
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и CRMG
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and CRMG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to CRMG (34.03%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs CRMG's -74.38%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 34.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 0.75% for CRMG.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор