PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUTHX с FRGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUTHX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		-2.05%11.83%12.42%13.86%-1.94%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-0.88%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -0.88%.

MUTHX

1 день
0.20%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.84%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.26%

FRGAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.75%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Shares Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с MEIAXMUTHX с BEGRXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с IWDMUTHX с VFIAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий MUTHX и FRGAX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MUTHX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTHXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.35

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.96

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.96

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

8.84

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUTHX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTHXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.35

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.29

-0.70

Корреляция

Корреляция между MUTHX и FRGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и FRGAX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FRGAX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.74%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.02%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и FRGAX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUTHXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-11.77%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.03%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.48%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-1.63%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.89%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и FRGAX

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.49% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUTHXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.43%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

7.06%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.10%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.32%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

10.32%

+6.57%