PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с SPOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MUTHOOTFIN.NS returned 17.26%/yr vs 20.74%/yr for SPOT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -12.13%.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.27%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.06%
1 год
20.08%
3 года*
39.67%
5 лет*
17.26%
10 лет*
29.72%

SPOT

1 день
-1.50%
1 месяц
11.25%
С начала года
-12.13%
6 месяцев
-15.31%
1 год
-23.75%
3 года*
54.35%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-19.51%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%24.74%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-12.13%36.01%145.30%139.66%-62.64%-24.14%115.70%35.10%-26.82%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and SPOT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and SPOT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHOOTFIN.NSSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.53

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.53

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.54

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-1.02

+2.98

MUTHOOTFIN.NS vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и SPOT

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки SPOT в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-78.06%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-43.91%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-43.91%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-74.24%

+28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-31.01%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-28.04%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

23.22%

-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и SPOT

Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 11.59%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

15.93%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

37.09%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

45.04%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

47.05%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

46.81%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и SPOT

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, SPOT значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and SPOT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор