Сравнение MUT.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murray Income Trust (MUT.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MUT.L и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUT.L и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUT.L Murray Income Trust | -2.30% | 16.94% | -1.15% | 7.33% | 216.52% | 14.08% | -2.43% | 28.34% | -4.55% | 14.92% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.15% | 13.71% | 18.53% | 15.92% | -8.25% | 19.39% | 13.16% | 21.99% | -4.41% | 13.73% |
Разные валюты инструментов
MUT.L торгуется в GBp, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUT.L показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции MUT.L превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 21.48% против 12.36% соответственно.
MUT.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 33.62%
- 10 лет*
- 21.48%
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUT.L vs. VT — Ранг доходности на риск
MUT.L
VT
Сравнение MUT.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray Income Trust (MUT.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUT.L | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.53 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUT.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MUT.L и VT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUT.L и VT
Дивидендная доходность MUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUT.L Murray Income Trust | 4.53% | 4.38% | 4.71% | 4.48% | 76.11% | 3.29% | 4.63% | 3.82% | 4.57% | 4.23% | 4.45% | 4.76% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MUT.L и VT
Максимальная просадка MUT.L за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки VT в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUT.L и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUT.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.11% | -50.27% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.84% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -26.38% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -34.24% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -5.97% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -7.08% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUT.L и VT
Murray Income Trust (MUT.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.19% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUT.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.13% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.32% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 16.80% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.30% | 14.11% | +87.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 16.54% | +56.32% |