Сравнение MUT.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murray Income Trust (MUT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MUT.L и HMWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUT.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUT.L Murray Income Trust | -0.97% | 16.94% | -1.15% | 7.33% | 216.52% | 14.08% | -2.43% | 28.34% | -4.55% | 14.92% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -1.36% | 12.63% | 21.17% | 17.80% | -8.47% | 23.98% | 12.48% | 23.41% | -3.61% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MUT.L показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MUT.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 21.64% против 13.02% соответственно.
MUT.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 33.98%
- 10 лет*
- 21.64%
HMWO.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUT.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
MUT.L
HMWO.L
Сравнение MUT.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray Income Trust (MUT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUT.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.57 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 9.39 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUT.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MUT.L и HMWO.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUT.L и HMWO.L
Дивидендная доходность MUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности HMWO.L в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUT.L Murray Income Trust | 4.47% | 4.38% | 4.71% | 4.48% | 76.11% | 3.29% | 4.63% | 3.82% | 4.57% | 4.23% | 4.45% | 4.76% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.28% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок MUT.L и HMWO.L
Максимальная просадка MUT.L за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUT.L и HMWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUT.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.11% | -25.48% | -47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.56% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -18.80% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -25.48% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -3.58% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.55% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.79% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUT.L и HMWO.L
Murray Income Trust (MUT.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что MUT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUT.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.34% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.23% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 14.49% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.30% | 13.33% | +87.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 14.44% | +58.41% |