PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUT.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUT.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Murray Income Trust (MUT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUT.L и HMWO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUT.L
Murray Income Trust
-0.97%16.94%-1.15%7.33%216.52%14.08%-2.43%28.34%-4.55%14.92%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
-1.36%12.63%21.17%17.80%-8.47%23.98%12.48%23.41%-3.61%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, MUT.L показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MUT.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 21.64% против 13.02% соответственно.


MUT.L

1 день
1.36%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.01%
3 года*
6.40%
5 лет*
33.98%
10 лет*
21.64%

HMWO.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.86%
3 года*
14.82%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Murray Income Trust

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

MUT.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUT.L
Ранг доходности на риск MUT.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUT.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUT.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray Income Trust (MUT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUT.LHMWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.57

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

9.39

-5.33

MUT.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUT.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWO.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUT.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUT.LHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.81

-0.51

Корреляция

Корреляция между MUT.L и HMWO.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUT.L и HMWO.L

Дивидендная доходность MUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности HMWO.L в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUT.L
Murray Income Trust
4.47%4.38%4.71%4.48%76.11%3.29%4.63%3.82%4.57%4.23%4.45%4.76%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.28%1.26%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MUT.L и HMWO.L

Максимальная просадка MUT.L за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUT.L и HMWO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MUT.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.11%

-25.48%

-47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.56%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-18.80%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-25.48%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-3.58%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.55%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.79%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MUT.L и HMWO.L

Murray Income Trust (MUT.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что MUT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUT.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.23%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.49%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.30%

13.33%

+87.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

14.44%

+58.41%